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package jforex.orders.merge;


import com.dukascopy.api.*;
import com.dukascopy.api.util.DateUtils;

import static com.dukascopy.api.IEngine.OrderCommand.*;

/**
 このストラテジーはストップロスを持った3つのオーダーを作成します。
ストップロス設定がされているとマージ出来ないので、ストップロス設定を削除してマージ後に新たにストップロスを設定します。
マージ可能なオーダーの取引数量の加重平均ストップロスを算出し、マージしたオーダーに算出したストップロスを設定します。
 */
@RequiresFullAccess
public class MergeWithSlAdjustment implements IStrategy {

    @Configurable("通貨ペア")
    public Instrument instrument = Instrument.EURUSD;
    @Configurable("order1 をロングでエントリー？")
    public boolean order1IsLong = true;
    @Configurable("order1 の取引量")
    public double order1Amount = 0.001;
    @Configurable("order1 のストップロス[Pips]")
    public int order1SlPips = 30;
    @Configurable("order2 をロングでエントリー？")
    public boolean order2IsLong = false;
    @Configurable("order2 の取引量")
    public double order2Amount = 0.002;
    @Configurable("order2 のストップロス[Pips]")
    public int order2SlPips = 10;
    @Configurable("order3 をロングでエントリー？")
    public boolean order3IsLong = true;
    @Configurable("order3 の取引量")
    public double order3Amount = 0.003;
    @Configurable("order3 のストップロス[Pips]")
    public int order3SlPips = 10;
    
    private IConsole console;
    private IEngine engine;
    private IHistory history;    
        
    @Override
    public void onStart(IContext context) throws JFException {
        engine = context.getEngine();
        console = context.getConsole();
        history = context.getHistory();
        context.setSubscribedInstruments(java.util.Collections.singleton(Instrument.EURUSD), true);
        console.getOut().println("開始");
        
        double price = history.getLastTick(instrument).getBid();
        double pip = instrument.getPipValue();
        
        IOrder order1 = engine.submitOrder("order1", instrument, order1IsLong ? BUY : SELL, order1Amount, 0, 20, 
                order1IsLong ? price - order1SlPips * pip : price + order1SlPips * pip, 0); // ストップロス価格
        IOrder order2 = engine.submitOrder("order2", instrument, order2IsLong ? BUY : SELL, order2Amount, 0, 20, 
                order2IsLong ? price - order2SlPips * pip : price + order2SlPips * pip, 0); // ストップロス価格
        IOrder order3 = engine.submitOrder("order3", instrument, order3IsLong ? BUY : SELL, order3Amount, 0, 20, 
                order3IsLong ? price - order3SlPips * pip : price + order3SlPips * pip, 0); // ストップロス価格

        // 成行オーダーのオーダー状態OPENED〜FILLED待ち
        order1.waitForUpdate(2000);// OPENED待ち
        order1.waitForUpdate(2000);// FILLED待ち
        // order2 と order3は order1の更新待ち中にFILLEDになっている可能性があるので、未だFILEEDじゃない場合にのみ待ちます
        if(order2.getState() != IOrder.State.FILLED)
            order2.waitForUpdate(2000);        
        if(order2.getState() != IOrder.State.FILLED)
            order2.waitForUpdate(2000);
        if(order3.getState() != IOrder.State.FILLED)
            order3.waitForUpdate(2000);
        if(order3.getState() != IOrder.State.FILLED)
            order3.waitForUpdate(2000);
        
        try {
            mergeWithSlAndTp(order1, order2, order3);
        } catch (JFException e) {
            printErr("マージ失敗: " + e.getMessage());
        }
        
        
    }

    @Override
    public void onTick(Instrument instrument, ITick tick) throws JFException {
    }

      
    private void mergeWithSlAndTp(IOrder... orders) throws JFException{

        ITick tick = history.getLastTick(instrument);
        double slAmountWeightedTotal = 0; // オーダーの取引数量で加重したストップロスのサマリー
        double slAmountWeighted;
        int slCount = 0;
        
        // ストップロス設定されていたら、ストップロス削除する
        for(IOrder o: orders){
            double price = o.isLong() ? tick.getBid() : tick.getAsk();
            if(Double.compare(o.getStopLossPrice(),0) != 0){
                slAmountWeighted = Math.abs(price - o.getStopLossPrice()) * o.getAmount();
                slAmountWeightedTotal += slAmountWeighted; 
                print( String.format(
                        "%s のストップロス削除。" + 
                        "取引数量で加重したストップロス=%.8f, 加重ストップロスサマリー=%.8f", 
                        o.getLabel(), slAmountWeighted, slAmountWeightedTotal));
                o.setStopLossPrice(0);
                
                o.waitForUpdate(2000);        
                slCount++;
            }
        }
        
        double slAmountWeightedAverage = slAmountWeightedTotal / slCount;
        
        IOrder mergedOrder = engine.mergeOrders("mergedOrder", orders);
        mergedOrder.waitForUpdate(2000);
        
        if(mergedOrder.getState() != IOrder.State.FILLED){
            return;
        }
        
        double slPriceDelta = slAmountWeightedAverage / mergedOrder.getAmount();
        double slPrice = mergedOrder.isLong() 
            ? tick.getBid() - slPriceDelta
            : tick.getAsk() + slPriceDelta;
        mergedOrder.setStopLossPrice(slPrice);
        mergedOrder.waitForUpdate(2000);
        
        print(String.format("マージされたオーダーのストップロス=%.5f", mergedOrder.getStopLossPrice()));
        
    }

    @Override
    public void onBar(Instrument instrument, Period period, IBar askBar, IBar bidBar) throws JFException {

    }

    @Override
    public void onMessage(IMessage message) throws JFException {
        // 全オーダーオーダーに関するメッセージをログ出力
        if (message.getOrder() != null)
            print("<html><font color=\"gray\">"+ DateUtils.format(System.currentTimeMillis()) + " " + message+"</font>");
    }
    
    private void printErr(Object o){
        console.getErr().println(o);
    }

    private void print(Object o) {
        console.getOut().println(o);
    }

    @Override
    public void onAccount(IAccount account) throws JFException {
    }

    @Override
    public void onStop() throws JFException {
        for (IOrder o : engine.getOrders())
            o.close();
    }

}